期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来以特定价格buy（或卖出）一定数量的标的资产的权利，而不是义务。期权的价格和价值受到多种因素的影响，其中一个重要因素是delta。

Delta是期权价格对标的资产价格变动的敏感度的度量。当标的资产价格上涨时，看涨期权的价格通常也会上涨，因此delta为正数。以下是解释看涨期权delta大于0的原因：

1. 杠杆效应：看涨期权赋予持有者以低成本获得标的资产上涨的机会。当标的资产价格上涨时，看涨期权的价格大幅上涨，产生较高的回报率。这种杠杆效应会导致delta为正数。

2. 价值保障：看涨期权允许持有者以事先约定的价格buy标的资产。当标的资产价格上涨时，持有者可以以低于市场价格的价格buy资产，并以更高的价格卖出，从而获得利润。这种保障标的资产价值的机制使得看涨期权的delta为正数。

3. 期权定价模型：期权定价模型（如Black-Scholes模型）考虑了标的资产价格的变动对期权价格的影响。根据这些模型，看涨期权的delta与标的资产价格正相关。这是由于看涨期权的回报与标的资产价格的上涨相关，因此delta为正数。

需要注意的是，delta只是期权价格对标的资产价格变动的一个度量，并不是确定性的。它会随着时间、波动率和其他因素的变化而变化。此外，期权交易需要深入了解市场和风险管理技巧，以便做出明智的投资决策。