建行的U盾是中国建设银行为客户提供的一种安全认证设备，用于进行网上银行、手机银行等金融交易的身份验证和签名操作。下面是U盾的使用步骤：

1. 首先，用户需要前往中国建设银行网点办理U盾。在办理时，需要提供有效证件和银行卡等身份信息进行验证。

2. 办理完成后，银行工作人员会将U盾交给用户，并告知用户U盾的使用方法。

3. 在进行网上银行或手机银行等操作时，用户需要将U盾插入电脑的USB接口或连接到手机的OTG接口。

4. 插入U盾后，用户需要根据屏幕上的提示输入U盾密码进行身份验证。

5. 验证成功后，用户可以进行相应的金融交易操作，如转账、支付账单等。

6. 在进行交易时，需要进行数字签名，用户需要按照屏幕上的指示用U盾进行签名确认。

7. 完成交易后，用户可以拔出U盾，确保安全。

需要注意的是，使用U盾时应保持U盾的安全性，不要将U盾密码泄露给他人，定期更换密码，并避免使用公共电脑进行交易操作。

总之，建行的U盾是一种用于身份验证和数字签名的安全设备，通过插入U盾和输入密码，用户可以进行安全的网上金融交易。