期权公式是用于计算期权合约价格的数学公式。它是金融领域中的一种衍生工具定价模型，用于估计期权的合理价格。

最著名的期权公式是Black-Scholes-Merton（BSM）模型，该公式由Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton于1973年提出。BSM模型基于以下假设：市场是有效的、无套利机会、无交易成本、无限可分割的连续交易、股票价格的对数正态分布。

BSM模型的主要参数包括股票价格、行权价格、无风险利率、期权到期时间、股票的波动率。通过这些参数，BSM模型可以计算出期权的理论价格。

BSM模型的公式如下：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，C表示期权的buy价格，P表示期权的出售价格，S表示股票价格，X表示行权价格，r表示无风险利率，T表示期权到期时间，N(d1)和N(d2)表示标准正态分布函数。

这些公式通过计算标的资产价格、行权价格和其他相关因素的影响，来确定期权的合理价格。这使得投资者可以根据市场条件和风险偏好来决定是否buy或出售期权。

除了BSM模型外，还存在其他一些期权定价模型，如Binomial模型和Monte Carlo模拟等。这些模型都是为了在不同的市场条件下估计期权价格而设计的。

需要注意的是，期权公式只是一种理论模型，实际市场中的期权价格可能会受到其他因素的影响，如市场供求关系、交易成本、流动性等。因此，投资者在使用期权公式进行定价时，还需要结合市场实际情况进行综合考虑。