美式期权定价模型是一种用来计算美式期权价格的数学模型。它是基于期权的内在价值和时间价值来确定期权的合理价格。

一种常用的美式期权定价模型是布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）。该模型假设市场不存在交易费用、无风险利率恒定、标的资产的价格服从几何布朗运动等假设。

布莱克-斯科尔斯模型使用以下公式来计算美式期权的价格：

C = S * N(d1) - X * e^(-rT) * N(d2)

P = X * e^(-rT) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，C表示看涨期权的价格，P表示看跌期权的价格，S表示标的资产的当前价格，X表示期权的行权价格，r表示无风险利率，T表示期权的剩余期限，N()表示标准正态分布的累积分布函数，d1和d2是根据以下公式计算得出的：

d1 = (ln(S/X) + (r + (σ^2)/2) * T) / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

其中，ln()表示自然对数运算，σ表示标的资产的波动率。

布莱克-斯科尔斯模型的基本思想是，期权的价格由标的资产价格、行权价格、无风险利率、剩余期限和波动率等因素决定。根据这些因素，通过计算得出期权的内在价值和时间价值，进而确定期权的合理价格。

需要注意的是，布莱克-斯科尔斯模型是基于一些理论假设，并不完全适用于所有市场情况。在实际应用中，可能需要根据具体情况进行调整和修正，以提高模型的准确性。