期权后式价差（Posterior Option Spread）是一种金融衍生品交易策略，通过同时买入和卖出不同类型或不同到期日的期权合约，以获得利润或保护投资组合的策略。

期权是一种金融合约，给予买方在未来某个时间点或在特定条件下buy或出售某个资产的权利，但并不强制执行这个权利。期权分为看涨期权（call option）和看跌期权（put option），投资者可以根据市场预期选择买入或卖出相应的期权合约。

期权后式价差通常涉及同时买入和卖出不同类型的期权合约，以获得价格波动的利润。这种策略可以通过以下几种方式进行：

1. 垂直价差（Vertical Spread）：买入或卖出相同到期日但不同执行价格的看涨或看跌期权合约。这种策略旨在利用市场对资产价格的预期变化。买入看涨期权合约并同时卖出更高执行价格的看涨期权合约，或者买入看跌期权合约并同时卖出更低执行价格的看跌期权合约。

2. 横向价差（Horizontal Spread）：买入或卖出相同执行价格但不同到期日的期权合约。这种策略旨在利用时间价值的变化。买入近期到期日的期权合约并同时卖出远期到期日的期权合约，或者买入远期到期日的期权合约并同时卖出近期到期日的期权合约。

3. 对角价差（Diagonal Spread）：买入或卖出不同执行价格和到期日的期权合约。这种策略结合了垂直价差和横向价差的特点，旨在同时利用市场预期和时间价值的变化。

期权后式价差策略的目标是从期权合约之间的价差变化中获利。投资者可以利用这种策略来管理风险、套利机会或增加投资组合的回报。然而，期权交易具有高风险和复杂性，需要对市场和金融产品有深入的了解。在进行期权后式价差交易前，投资者应该进行充分的研究和风险评估，并根据个人投资目标和风险承受能力制定合适的交易策略。