高频交易研究是一种针对金融市场中高频交易策略的研究方法。高频交易是指利用计算机算法和快速通信设备，在极短的时间内进行大量交易的一种交易策略。

高频交易研究主要包括以下几个方面：

1. 市场微观结构研究：这一研究方向主要关注市场中的订单流动、报价行为、交易成本等，以揭示高频交易策略的行为模式和市场影响。

2. 交易策略开发与优化：高频交易研究致力于开发和优化各种高频交易策略，包括市场制造商策略、套利策略、趋势跟踪策略等。这些策略通常依赖于复杂的算法和模型，通过数据分析和实时决策来实现快速交易。

3. 交易执行与风险管理：高频交易研究还关注如何高效地进行交易执行和风险管理。这包括优化交易执行策略、降低交易滑点、控制交易风险等方面。

4. 市场监管与政策影响研究：高频交易研究也关注市场监管政策对高频交易的影响，以及高频交易对市场稳定性和公平性的影响。这方面的研究旨在提出相应的监管政策和措施，以维护市场秩序和投资者权益。

高频交易研究常用的方法包括数据挖掘、统计分析、机器学习等。研究人员通常会收集和分析大量的交易数据，从中发现交易模式和市场规律，以及评估各种交易策略的效果。

高频交易研究的结果可以帮助投资者和交易员更好地理解市场行为和市场规律，优化交易策略，提高交易效果。同时，这些研究结果也为市场监管机构提供了重要的参考，以制定有针对性的监管政策，维护市场的公平和稳定。