期权组合损益为0是指通过合理组合不同的期权合约，使得在任何市场情况下，组合的总收益和总损失相抵消，从而实现无论市场的上涨还是下跌都能够获得稳定收益的投资策略。

为了实现期权组合损益为0，投资者通常会采取以下一些策略：

1. 多空策略：通过同时持有多头（买入看涨期权）和空头（卖出看跌期权）仓位，以实现组合损益为0。当市场上涨时，多头仓位的收益可以抵消空头仓位的损失，反之亦然。

2. 蝶式策略：该策略是通过同时买入两个不同行权价的看涨期权和看跌期权，以及卖出两个相邻行权价的看涨期权和看跌期权。这样可以实现在特定价格区间内的组合损益为0，当价格在该区间内波动时，投资者可以获得收益。

3. 期权套利策略：通过同时进行多个期权合约的买入和卖出，利用不同期权合约之间的价格差异来实现组合损益为0。这种策略通常需要对市场有较深入的了解和分析能力。

需要注意的是，期权组合损益为0并不意味着没有风险，因为市场的波动性和其他因素仍然可能导致损失。此外，期权组合损益为0通常是在特定市场条件下成立的，当市场条件发生变化时，组合可能无法维持损益为0的状态。

总结来说，期权组合损益为0是通过合理组合不同的期权合约，使得组合的总收益和总损失相抵消，以实现稳定收益的投资策略。投资者可以采取多空策略、蝶式策略或期权套利策略等来实现组合损益为0。但需要注意，期权组合损益为0并不表示没有风险，投资者仍需谨慎评估市场情况和风险因素。