期货止损滑点是指在期货交易中，由于市场价格波动较大，当投资者设置了止损价位后，实际成交价与止损价之间可能存在一定的偏差，导致投资者实际止损的价格与预期的止损价格有所差异。这种差异被称为止损滑点。

期货市场的价格波动较大，市场行情瞬息万变，投资者在设置止损价位时，通常希望能够在价格达到止损价时自动平仓，以避免进一步亏损。然而，由于市场的价格波动、交易系统的延迟、流动性等因素，实际成交价可能会与止损价出现一定的差异。

止损滑点的发生主要是因为以下几个原因：

1. 市场流动性不足：当市场流动性较低时，即买卖订单较少，交易系统可能会在投资者设定的止损价位附近找不到相匹配的对手方进行交易，从而导致成交价与止损价位之间存在差距。

2. 交易系统延迟：由于信息传递和执行指令的时间差异，交易系统可能会在止损价位触发后才能执行平仓操作，而此时市场价格可能已经发生了变化，导致成交价与止损价之间存在差异。

3. 市场价格的跳空：市场价格在极端情况下可能会出现跳空现象，即价格在某个时间段内发生大幅度的突变，此时止损价位可能无法得到有效执行，从而导致成交价与止损价之间的滑点。

止损滑点可能会对投资者的止损策略产生一定的影响。投资者在设置止损价位时，应考虑市场流动性、交易系统的执行速度等因素，并在设置止损价位时适当考虑一定的滑点，以避免由于滑点过大而导致实际止损价格与预期不符的情况发生。