"
周度波动率是一种衡量资产价格波动性的指标,用于评估资产价格在一周内的波动程度。它通常用标准差来表示,其计算方法如下:
1. 收集一段时间内资产的价格数据,例如一周的收盘价。
2. 计算每天的对数收益率。对数收益率是指每天的价格变动相对于前一天的价格的比例的自然对数。公式如下:
log收益率 = ln(今天的价格/昨天的价格)
3. 计算每周的波动率。将每天的对数收益率相加,得到一周的总收益率。然后计算一周总收益率的标准差,即为一周的波动率。标准差反映了价格波动的程度,越大表示波动越剧烈。
需要注意的是,在计算波动率时,应使用连续复利模型来计算对数收益率的标准差,以确保结果的准确性。
周度波动率的结果通常以百分比表示,例如10%表示资产价格每周波动10%。它是投资者和风险管理者评估资产风险和制定投资策略的重要参考指标。
上一篇
下一篇