期权跨式策略是一种组合策略，通过同时买入或卖出相同标的资产的不同期权合约来获得收益。它是一种中性策略，不论标的资产价格上涨还是下跌，都可以获得利润。

期权跨式策略通常由两个部分组成：买入一只看涨期权合约和买入一只相同标的资产的看跌期权合约。这两只期权合约具有相同的到期日和标的资产价格。买入看涨期权合约的目的是赚取标的资产价格上涨时的利润，而买入看跌期权合约的目的是在标的资产价格下跌时保护投资。

期权跨式策略的收益曲线通常呈现出一种锥形形状，即在标的资产价格上涨或下跌时，收益都比较有限，但在标的资产价格保持稳定时，收益可以较为显著。这是因为在标的资产价格上涨时，看涨期权合约会盈利，但看跌期权合约会亏损，相互抵消；而在标的资产价格下跌时，看跌期权合约会盈利，但看涨期权合约会亏损，同样相互抵消。

期权跨式策略的风险在于，如果标的资产价格波动较大，既不上涨也不下跌，而是呈现出较大幅度的波动，可能会导致亏损。因此，期权跨式策略适用于预期标的资产价格在一段时间内保持相对稳定的情况下。

总之，期权跨式策略通过同时买入看涨和看跌期权合约来实现收益，无论标的资产价格上涨、下跌还是保持稳定，都可以获得一定的利润。该策略适用于对标的资产价格保持相对稳定有较高预期的投资者。