期货期权风险度的计算是通过对期货合约和期权合约的风险特征进行综合分析和量化评估来确定的。以下是一般计算期货期权风险度的步骤：

1. 风险度定义：首先需要定义风险度的具体含义和度量方式。常见的风险度度量包括方差、标准差、价值-at-Risk (VaR)等。

2. 数据收集：收集期货和期权的相关数据，包括标的资产的历史价格、波动率、合约规格、交易成本等。

3. 风险特征估计：基于收集到的数据，计算期货和期权的风险特征，如期货价格的波动率、期权合约的隐含波动率等。

4. 风险度计算模型选择：选择适合的风险度计算模型，可以是基于历史数据的模型，如历史模拟法或协方差矩阵法；也可以是基于风险度模型的模型，如GARCH模型或VaR模型。

5. 风险度计算：根据选择的模型，使用收集到的数据进行风险度计算。这可能涉及到对期货和期权的价格和波动率进行模拟，或者使用数学公式进行计算。

6. 风险度结果分析和解释：根据计算结果，对期货和期权的风险度进行分析和解释。可以比较不同合约之间的风险度，或者将风险度与投资者的风险承受能力进行对比，以评估投资组合的风险水平。

需要注意的是，期货期权风险度的计算是一项复杂任务，它涉及到许多假设和模型的选择。因此，结果的准确性和可靠性取决于数据的质量、模型的合理性以及计算方法的准确性。在实际应用中，还需要考虑其他因素，如流动性风险、操作风险等，以全面评估期货期权的风险度。