看跌期权价格证明是金融学中的一个重要概念，用于解释和计算看跌期权的价格。看跌期权是一种金融衍生品，给予持有者在未来某个时间以特定价格卖出标的资产的权利。看跌期权的价格取决于多个因素，包括标的资产价格、行权价格、剩余时间、无风险利率、波动率等。

看跌期权价格证明基于Black-Scholes期权定价模型，该模型是由费希尔·布莱克和米伦·肖尔斯于1973年提出的。该模型假设市场是有效的，并且标的资产的价格服从随机波动，符合几何布朗运动。

根据Black-Scholes模型，看跌期权的价格可以通过以下公式计算：

P = Ke^(-rt)N(-d2) - S0N(-d1)

其中，P表示看跌期权的价格，K表示行权价格，r表示无风险利率，t表示剩余时间，S0表示标的资产的当前价格，N表示标准正态分布函数，d1和d2为两个中间变量。

具体而言，d1和d2的计算公式如下：

d1 = (ln(S0/K) + (r + 0.5σ^2)t) / (σ√t)

d2 = d1 - σ√t

其中，ln表示自然对数，σ表示标的资产的波动率。

根据上述公式，可以计算出看跌期权的价格。这个价格证明表明，看跌期权的价格与多个因素密切相关。行权价格越高，看跌期权的价格越低；标的资产价格越高，看跌期权的价格越低；剩余时间越长，看跌期权的价格越高；无风险利率越高，看跌期权的价格越高；标的资产的波动率越高，看跌期权的价格越高。

需要注意的是，Black-Scholes模型是基于一些假设和前提条件的，例如市场是有效的、标的资产价格服从几何布朗运动等。在实际应用中，可能需要对模型进行修正和调整，以适应不同的市场情况和假设的违背。