期权价差策略是一种利用期权合约之间的价差来进行投资的交易策略。它是基于对期权合约价格变动的预测和对市场走势的判断来构建的。

构建期权价差策略通常包括以下几个步骤：

1. 选择交易标的物：首先需要选择一个适合的交易标的物，可以是股票、指数、商品等。选择标的物时需要考虑其流动性和波动性，以便更好地进行期权交易。

2. 选择期权合约：根据预测和判断，选择合适的期权合约来进行交易。期权合约包括认购期权和认沽期权，可以根据市场走势和个人观点选择适合的合约。

3. 构建价差策略：根据市场走势和个人观点，选择期权合约之间的价差策略。常见的价差策略包括垂直价差、水平价差、倒金字塔价差等。垂直价差是指在同一到期日的不同行权价上建立多头和空头合约的组合，水平价差是指在同一行权价上建立不同到期日的多头和空头合约的组合，倒金字塔价差是指在不同行权价上建立多头和空头合约的组合。

4. 风险管理：在构建价差策略时，需要进行风险管理。可以通过设定止损点和止盈点来控制风险。同时，还可以考虑使用期权组合来对冲风险，降低交易的风险。

5. 监控和调整：一旦价差策略建立了，需要定期监控市场走势和期权合约的价格变动，并根据市场情况进行调整。如果策略不再符合预期，需要及时进行平仓或调整。

期权价差策略的构建需要对市场走势和期权合约的价格变动有一定的预测和判断能力。同时，也需要进行风险管理和及时调整策略，以保证交易的成功和风险的控制。