期权与现贸价差套利是一种金融交易策略，旨在通过同时买卖期权与现货商品来获得利润。这种套利策略利用了期权价格与现货价格之间的差异，通过在两个市场之间进行交易来获得利润。

期权是一种金融衍生品，给予持有者在未来某个时间以特定价格买入或卖出一定数量的资产的权利。期权分为看涨期权和看跌期权，看涨期权给予持有者在未来以特定价格买入资产的权利，看跌期权则是以特定价格卖出资产的权利。

现贸价差套利是指在不同的市场中同时买入和卖出同一种商品，利用价格差异来获得利润。这种套利策略通常适用于商品市场，比如黄金、石油等。投资者可以在不同市场中同时进行买卖，从而获得价格差异所带来的利润。

期权与现贸价差套利结合了期权交易和现货交易的特点，通过买入或卖出期权合约，并同时在现货市场中进行相反的交易，从而获得利润。这种套利策略可以通过以下步骤实施：

1. 选择适合的期权合约：根据市场情况和投资者预期，选择合适的期权合约，包括到期时间、执行价格等。

2. 同时买入或卖出期权合约：根据投资者对市场的预期，买入或卖出相应的期权合约，以获得期权的权利或义务。

3. 在现货市场中进行相反的交易：同时在现货市场中进行相反的交易，以对冲期权合约的风险。比如，如果买入看涨期权，可以在现货市场中卖出相应的现货商品。

4. 盈利机会的实现：通过期权合约和现货交易的组合，当价格差异出现时，投资者可以获得利润。如果期权合约的价格与现货价格之间存在差异，投资者可以通过平仓来实现利润。

需要注意的是，期权与现贸价差套利策略需要投资者具备相应的市场分析能力和交易经验，同时要关注市场波动和风险管理。此外，不同市场之间的交易成本和流动性也会对套利策略的可行性产生影响。因此，在实施期权与现贸价差套利策略之前，投资者需要进行充分的研究和风险评估。