欧式期权公式是用于计算欧式期权的理论价格的数学公式。欧式期权是一种金融衍生品，给予持有人（买方）在未来某一特定日期（到期日）以特定价格（执行价格）buy（看涨期权）或者卖出（看跌期权）标的资产的权利。

欧式期权公式的核心是布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，该模型于1973年被费希尔·布莱克和默顿·米勒·斯科尔斯提出。根据布莱克-斯科尔斯模型，欧式期权的价格可以通过以下公式计算：

C = S₀e^(-qt)N(d₁) - Xe^(-rt)N(d₂)

P = Xe^(-rt)N(-d₂) - S₀e^(-qt)N(-d₁)

其中，C表示看涨期权价格，P表示看跌期权价格，S₀表示标的资产的当前价格，X表示执行价格，t表示到期时间，r表示无风险利率，q表示标的资产的红利率（如果有），N(x)表示标准正态分布函数，d₁和d₂计算如下：

d₁ = (ln(S₀/X) + (r - q + σ²/2)t) / (σ√t)

d₂ = d₁ - σ√t

其中，σ表示标的资产的波动率。

欧式期权公式的计算基于一些假设，包括资产价格的对数正态分布、无套利机会、无交易成本、连续复利等。这些假设在实际市场中并不完全成立，因此欧式期权公式仅作为理论参考，实际交易中可能会有一些差异。

总结来说，欧式期权公式是一种用于计算欧式期权理论价格的数学公式，基于布莱克-斯科尔斯模型，通过考虑标的资产价格、执行价格、到期时间、无风险利率、红利率和波动率等因素来计算期权的价格。