期权套利是一种金融策略，旨在通过同时买入和卖出不同期权合约来获得利润。利润计算题通常涉及以下几个方面：

1. 期权合约的类型：首先确定买入和卖出的期权合约类型，如认购期权（Call Option）或认沽期权（Put Option），以及相应的行权价格和到期日。

2. 期权合约的价格：确定买入和卖出的期权合约的市场价格，这可以通过金融市场报价或期权定价模型计算得出。

3. 交易成本：考虑交易期权合约时涉及的交易成本，如手续费、佣金和买卖价差等。

4. 套利策略：根据期权合约的类型和价格，制定一种套利策略，以获得利润。常见的套利策略包括跨市场套利、跨合约套利和跨期限套利等。

5. 利润计算：根据套利策略计算买入和卖出期权合约的成本和收益。利润计算通常包括以下几个方面：

- 初始投入：计算买入和卖出期权合约所需支付的初始金额。

- 潜在收益：根据期权合约的行权价格和到期日，计算买入和卖出期权合约在到期时的价值。根据不同的套利策略，潜在收益可以是正数、零或负数。

- 交易成本：考虑交易期权合约时涉及的交易成本，将其从潜在收益中扣除。

- 实际利润：将交易成本从潜在收益中扣除，得到最终的实际利润。

需要注意的是，期权套利利润计算题通常基于理想条件和假设，实际交易中可能会受到市场波动、流动性等因素的影响。因此，在实际交易中进行期权套利时，需要综合考虑风险管理和市场条件等因素。