看涨期权和看跌期权是金融衍生品中常见的两种期权合约。它们是投资者在金融市场上进行投资和对冲风险的工具。

看涨期权（Call Option）是指投资者buy合约，在未来的特定日期（到期日）以特定价格（行权价）buy标的资产（如股票、商品等）的权利，但并非义务。如果在到期日时标的资产的市场价格高于行权价，投资者可以选择行使期权，以行权价buy标的资产，并在市场上卖出以获利。如果在到期日时标的资产的市场价格低于行权价，投资者可以选择不行使期权，仅损失buy期权时支付的权利金。

看跌期权（Put Option）是指投资者buy合约，在未来的特定日期（到期日）以特定价格（行权价）卖出标的资产的权利，但并非义务。如果在到期日时标的资产的市场价格低于行权价，投资者可以选择行使期权，以行权价卖出标的资产，并在市场上买入以获利。如果在到期日时标的资产的市场价格高于行权价，投资者可以选择不行使期权，仅损失buy期权时支付的权利金。

计算看涨期权和看跌期权的结果涉及以下几个关键因素：

1. 标的资产的市场价格：期权的价值与标的资产的市场价格有直接关系。当标的资产价格高于行权价时，看涨期权价值上升，看跌期权价值下降；反之，当标的资产价格低于行权价时，看涨期权价值下降，看跌期权价值上升。

2. 行权价：期权的行权价决定了投资者在到期日时买入或卖出标的资产的价格。行权价与标的资产的市场价格之间的差距越大，期权的价值越高。

3. 到期日：期权的到期日指定了投资者可以行使期权的截止日期。离到期日越近，期权的价值越高，因为剩余时间的减少意味着标的资产价格有更少的机会变动。

4. 隐含波动率：隐含波动率是根据期权市场价格推导出的预期标的资产价格的波动程度。隐含波动率越高，期权的价值越高。

要计算看涨期权和看跌期权的价值，可以使用期权定价模型，其中最常用的是Black-Scholes期权定价模型。这个模型基于一系列假设和参数，包括标的资产的价格、行权价、剩余时间、无风险利率和隐含波动率等，通过数学公式计算出期权的理论价格。

需要注意的是，期权的价格不仅取决于上述因素，还受到市场供需、投资者情绪、利率变动等其他因素的影响。因此，实际期权的价格可能与理论价值存在一定差异，投资者需要综合考虑各种因素做出决策。