期权的时间价值是指期权合约中的时间剩余到期日，对期权的价格产生的影响。它是期权的一个重要组成部分，也是期权的价值来源之一。

时间价值的主要区别在于以下几个方面：

1. 递减性：时间价值随着时间的推移而递减。随着到期日的临近，期权的时间价值逐渐减少，最终在到期日时归零。这是因为随着时间的推移，期权持有人的风险减少，因为到期日越近，价格变动的可能性越小。

2. 波动性：时间价值与标的资产的价格波动性相关。当标的资产价格的波动性增加时，期权的时间价值也会增加。这是因为较高的波动性提供了更多的机会，使期权在到期前能够产生更大的利润。

3. 到期日：时间价值在到期日时消失。到期日是期权合约的最后一天，也是期权的最后一个交易日。一旦到期日过去，期权的时间价值将消失，只剩下实值（如果有的话）。

4. 期权定价模型：时间价值是期权定价模型中的一个关键变量，常用的期权定价模型如布莱克-斯科尔斯模型和期权的隐含波动率模型等都将时间价值纳入考虑。这些模型通过考虑时间价值来确定期权的合理价格。

总之，时间价值是期权的一个重要概念，它代表了期权合约中的时间剩余价值，随着时间的推移递减，并在到期日时消失。它与标的资产的波动性密切相关，并是期权定价模型中的一个重要变量。